农产品价格波动传导机制是备受关注的研究议题。农产品价格影响因素逐渐呈现多元化、复杂化,包括金融市场影响在内的非传统因素逐渐凸显,因此采集金融市场对农产品价格横向传导数据,揭示其传导机制,具有十分重要的价值。在本研究中农产品价格横向传导机制分析数据集包含原始数据集和预处理数据集,数据通过公开途径获取,均包括农产品价格以及国内总需求、货币市场、股票市场、房地产市场四类国内金融市场数据,数据为月度数据,时间范围为2017年1月至2021年2月,共计50个月。数据集构建包括数据集变量确定、数据权威来源确定与收集、数据预处理三个步骤。本数据集共享,可为国内金融市场对农产品价格横向传导机制的研究提供数据支持,同时可为相关企业决策和政府宏观调整提供数据支撑。
数据摘要:
项目 | 描述 |
数据库(集)名称 | 国内金融市场变化对农产品价格横向传导机制分析数据集(2017-2021) |
所属学科 | 农业经济 |
研究主题 | 农产品价格传导 |
数据时间范围 | 2017年1月—2021年2月 |
数据地理空间覆盖 | 中国 |
数据类型与技术格式 | *.XLSX |
数据库(集)组成 | 包括原始数据集和预处理数据集两个excel文档。原始数据集文档包含时间(年月)、农产品批发价格200指数、工业增加值增长速度、广义货币供给量、7天银行间拆借利率、上证综指、商品房销售面积、商品房销售额、房屋销售价格等9个变量,共计459条记录。预处理数据集文档是在原始数据集基础上进行的定基折算、减少序列波动等预处理后的数据文档,包含时间(年月)、农产品批发价格200指数取对数、工业增加值同比增长率取对数、广义货币供给量取对数、7天银行间拆借利率取对数、上证综指取对数、房屋销售价格取对数等7个变量,共计357条记录。 |
数据量 | 29.94 KB |
主要数据指标 | 国内金融市场主要月度指标与同期农产品价格指数 |
数据可用性 | CSTR:17058.11.sciencedb.agriculture.00031 DOI: 10.57760/sciencedb.agriculture.00031 https://agri.scidb.cn/preview?dataSetId=877bab09989f4e319afdb0fe2d0702ff&version=V1 |
经费支持 | 本文得到中国农业科学院科技创新工程(CAAS-ASTIP-2023-AII)资助 |